Transformee de Laplace


Transformee de Laplace

Transformée de Laplace

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Sommaire

Définition

En mathématiques et en particulier en analyse fonctionnelle, la transformée de Laplace monolatérale d'une fonction f d'une variable réelle positive t est la fonction F de la variable complexe p, définie par:

F(p) 
  = \mathcal{L}\{f(t)\}
  =\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t)\,dt.

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Les propriétés de cette transformation lui confèrent une grande utilité dans l'analyse des systèmes dynamiques linéaires. La plus intéressante de ces propriétés est que l'intégration et la dérivation sont transformées en division et multiplication par p, de la même manière que le logarithme transforme la multiplication en addition. Elle permet ainsi de ramener la résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants à la résolution d'équations affines (dont les solutions sont des fonctions rationnelles de p) (voir Application de la transformation de Laplace aux équations différentielles).


La transformation de Laplace est très utilisée par les ingénieurs pour résoudre des équations différentielles et déterminer la fonction de transfert d'un système linéaire. Par exemple, en électronique, contrairement à la décomposition de Fourier qui est utilisée pour la détermination du spectre d'un signal périodique ou même quelconque, elle tient compte de l'existence d'un régime transitoire précédant le régime permanent (exemple : la prise en compte de l'allure du signal avant et après la mise en marche d'un générateur de fréquence).

Il suffit en effet de transposer l'équation différentielle dans le domaine de Laplace pour obtenir une équation beaucoup plus simple à manipuler.

Par exemple, lors de l'étude d'une machine à courant continu : e(t)=R \cdot i(t)+L\, \frac{di(t)}{dt}\, dans le domaine temporel devient E(p)=R \cdot I(p)+p \cdot L \cdot I(p)\, dans le domaine de Laplace. Attention, ceci n'est valable dans ce cas que si les conditions initiales du signal i(t) sont nulles.


On a utilisé ici des propriétés de la transformation de Laplace, explicitées ci-dessous.

Remarque : la notation "s" (variable de Laplace) est souvent utilisée dans les pays anglo-saxons alors que la notation "p" est utilisée notamment en France et en Allemagne. La transformation de Laplace est obligatoirement appliquée à des signaux causaux c’est-à-dire nuls avant t=0. (Pour les signaux non causaux des astuces de décalages existent)

On définit aussi la transformation de Laplace-Carson par[1] :

\phi(p)=p\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t)\,dt qui permet d'associer à toute fonction d'une variable t\mapsto f(t) une fonction image p\mapsto \phi(p)

Cette transformée est utilisée de préférence par les ingénieurs car  :

  • Une constante a pour image la même constante,
  • Les équations aux dimensions (et donc l'homogénéité) des expressions sont conservées par la transformation,
  • Plus grande facilité d'emploi en calcul matriciel et tensoriel.

Inversion

L'inversion de la transformation de Laplace s'effectue par le moyen d'une intégrale dans le plan complexe. On démontre presque sans difficulté que pour t positif,

f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{F(p)\}
 = \frac{1}{2 \pi i} \int_{ \gamma - i \cdot \infty}^{ \gamma + i \cdot \infty} e^{pt} F(p)\,dp,

γ est choisi pour que l'intégrale soit convergente, ce qui implique que γ soit supérieur à la partie réelle de toute singularité de F(p).

Pratiquement, dans les cas généraux, on rapproche les formules dans l'univers de Laplace aux formules connues pour utiliser la table de transformée inverse.

Propriétés

Linéarité

\mathcal{L}\left\{a f + b g \right\}
  = a\, \mathcal{L}\left\{ f \right\} +
    b\, \mathcal{L}\left\{ g \right\}

Dérivation

Soit à calculer :

\mathcal{L}\{f'\}
  = \int_0^{\infty} e^{-pt} f'(t)\,dt\,.

En intégrant par parties, on obtient :

\mathcal{L}\{f'\}
  = \left[e^{-pt}f(t)\right]_0^\infty + p\int_0^{\infty} e^{-pt} f(t)\,dt\,,

soit finalement (et de proche en proche ou par récurrence pour les dérivations successives) :

\mathcal{L}\{f'\}
  = p \mathcal{L}\{f\} - f(0^+)
\mathcal{L}\{f''\}
  = p^2 \mathcal{L}\{f\} - p f(0^+) - f'(0^+)
\mathcal{L}\left\{ f^{(n)} \right\}
  = p^n \mathcal{L}\{f\} - p^{n - 1} f(0) - \cdots - f^{(n - 1)}(0)
\mathcal{L}\{ t f(t)\}
  = -F'(p)
\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t} \right\} = \int_p^\infty F(\sigma)\, d\sigma
  • La cinquième formule peut se démontrer de cette manière:
On part de la définition de \mathcal\, F(\sigma)=\int_0^{\infty}e^{-pt}f(t)dt{\mid}_{p=\sigma} \,
puis :\mathcal\, \int_p^{\infty}F(\sigma)d{\sigma}=\int_0^{\infty}\int_p^{\infty}e^{-{\sigma}t}f(t)dtd{\sigma}\,
\mathcal\, \Rightarrow \int_p^{\infty}F({\sigma})d{\sigma}=\int_0^{\infty}f(t)dt \cdot \int_p^{\infty}e^{-{\sigma}t}d{\sigma} \,
Soit, en évaluant l'intégrale
\mathcal\, \int_p^{\infty}F(\sigma)d{\sigma}=\int_0^{\infty}f(t)dt \cdot \left(\frac{1}{t}e^{-pt}\right) \,
qui est aussi la transformée de \mathcal\, \frac{f(t)}{t} \, c'est-à-dire \mathcal\, \mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} \,
C’est-à-dire :\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t} \right\} = \int_p^\infty F(\sigma)\, d\sigma

Intégration

\mathcal{L}\left\{ \int_0^t f(\tau) d\tau \right\}
  = {1 \over p} \mathcal{L}\{f\}
\mathcal{L}\left\{ \int_a^t f(\tau) d\tau \right\}
  = {1 \over p} \mathcal{L}\{f\}+ {1 \over p}\int_a^0 f(\tau)d\tau

Valeur finale

\lim_{t \to +\infty} f(t)=\lim_{p \to 0} pF(p)

Valeur initiale

\lim_{t \to 0+} f(t)=\lim_{p \to +\infty} pF(p)

Convolution

\mathcal{L}\{f * g\}
  = \mathcal{L}\{ f \} \mathcal{L}\{ g \}

Il faut faire attention aux ensembles sur lesquels sont définies les fonctions f et g. En effet, la convolution et la transformée de Laplace imposent des conditions pas toujours compatibles. Le plus simple est de les définir sur \mathbb{R} en les multipliant par la fonction indicatrice de leur ensemble de définition initial.

Transformée de Laplace d'une fonction de période T

\mathcal{L}\{ f \}
  = {1 \over 1 - e^{-Tp}} \int_0^T e^{-pt} f(t)\,dt


  • On peut montrer la formule de la manière suivante :
\mathcal\,\int_{0}^{\infty}e^{-pt}f(t)dt=\int_{0}^{T}e^{-pt}f(t)dt{\mid}_{t=u}+\int_{T}^{2T}e^{-pt}f(t)dt{\mid}_{t=u+T}\int_{2T}^{3T}e^{-pt}f(t)dt{\mid}_{t=u+2T}+...\,
\mathcal\,\int_{0}^{\infty}e^{-pt}f(t)dt=\int_{0}^{T}e^{-pt}f(u)du+\int_{T}^{2T}e^{-p(u+T)}f(u+T)du+\int_{2T}^{3T}e^{-p(u+2T)}f(u+2T)du+...\,
\mathcal\,\int_{0}^{\infty}e^{-pt}f(t)dt=\int_{0}^{T}e^{-pu}f(u)du+e^{-pT}\int_{0}^{T}e^{-pu}f(u)du+e^{-2pT}\int_{0}^{T}e^{-pu}f(u)dT+...\,

On regroupe les termes :

\mathcal\,\int_{0}^{\infty}e^{-pt}f(t)dt=(1+e^{-pT}+e^{-2pT}+...)\int_{0}^{T}e^{-pT}f(T)du{\mid}_{u=t} \,

Alors,\mathcal{L}\{ f \}={1 \over 1 - e^{-Tp}} \int_0^T e^{-pt} f(t)\,dt

Quelques transformées usuelles

La transformée de Laplace n'est valide que pour des t supérieurs à 0^-\, c'est pour cela que toutes les fonctions qui suivent dans cette table sont multiples ou composées de u(t) (fonction échelon unité).

Fonction Domaine temporel
x(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ X(p) \right\}
Transformée de Laplace
X(p) = \mathcal{L}\left\{ x(t) \right\}
Région de convergence
1 délai idéal  \delta(t-\tau) \  e^{-\tau p} \
1a impulsion unité  \delta(t) \  1 \  \forall \  p \,
2 retard à la n-ième puissance avec décalage fréquenciel \frac{(t-\tau)^n}{n!} e^{-\alpha (t-\tau)} \cdot u(t-\tau)  \frac{e^{-\tau p}}{(p+\alpha)^{n+1}}  \operatorname{Re} (p) > 0 \,
2a puissance n-ième {  t^n \over n! } \cdot u(t)  { 1 \over p^{n+1} }  \operatorname{Re} (p) > 0 \,
2a.1 puissance q-ième {  t^q \over \Gamma(q+1) } \cdot u(t)  { 1 \over p^{q+1} }  \operatorname{Re} (p) > 0 \,
2a.2 échelon unité (Heaviside)  u(t) \  { 1 \over p }  \operatorname{Re} (p) > 0 \,
2b échelon retardé  u(t-\tau) \  { e^{-\tau p} \over p }  \operatorname{Re} (p) > 0 \,
2c rampe  t \cdot u(t)\ \frac{1}{p^2}  \operatorname{Re} (p) > 0 \,
2d retard avec décalage fréquentiel \frac{t^{n}}{n!}e^{-\alpha t} \cdot u(t) \frac{1}{(p+\alpha)^{n+1}}  \operatorname{Re} (p) > - \alpha \,
2d.1 décroissance exponentielle  e^{-\alpha t} \cdot u(t)  \  { 1 \over p+\alpha }   \operatorname{Re} (p) > - \alpha \
3 approche exponentielle ( 1-e^{-\alpha t})  \cdot u(t)  \ \frac{\alpha}{p(p+\alpha)}   \operatorname{Re} (p) > 0\
4 sinus  \sin(\omega t) \cdot u(t) \  { \omega \over p^2 + \omega^2  }  \operatorname{Re} (p) > 0  \
5 cosinus  \cos(\omega t) \cdot u(t) \  { p \over p^2 + \omega^2  }  \operatorname{Re} (p) > 0 \
6 sinus hyperbolique  \sinh(\alpha t) \cdot u(t) \  { \alpha \over p^2 - \alpha^2 }  \operatorname{Re} (p) > | \alpha | \
7 cosinus hyperbolique  \cosh(\alpha t) \cdot u(t) \  { p \over p^2 - \alpha^2  }  \operatorname{Re} (p) > | \alpha | \
8 Décroissance exponentielle
d'une onde sinusoidale
e^{-\alpha t}  \sin(\omega t) \cdot u(t) \  { \omega \over (p+\alpha )^2 + \omega^2  }  \operatorname{Re} (p) > -\alpha \
9 Décroissance exponentielle
d'une onde cosinusoidale
e^{-\alpha t}  \cos(\omega t) \cdot u(t) \  { p+\alpha \over (p+\alpha )^2 + \omega^2  }  \operatorname{Re} (p) > -\alpha \
10 n-ième racine  \sqrt[n]{t} \cdot u(t)  p^{-(n+1)/n} \cdot \Gamma\left(1+\frac{1}{n}\right)  \operatorname{Re} (p) > 0 \,
11 logarithme  \ln \left (  { t \over t_0 } \right ) \cdot u(t)  - { t_0 \over p} \  [ \  \ln(t_0 p)+\gamma \ ]  \operatorname{Re} (p) > 0 \,
12 Fonction de Bessel
du premier type,
d'ordre n
 J_n( \omega t) \cdot u(t) \frac{ \omega^n \left(p+\sqrt{p^2+ \omega^2}\right)^{-n}}{\sqrt{p^2 + \omega^2}}  \operatorname{Re} (p) > 0 \,
 (n > -1) \,
13 Fonction de Bessel modifiée
du premier type,
d'ordre n
I_n(\omega t) \cdot u(t)  \frac{ \omega^n \left(p+\sqrt{p^2-\omega^2}\right)^{-n}}{\sqrt{p^2-\omega^2}}  \operatorname{Re} (p) > | \omega | \,
14 Fonction d'erreur  \mathrm{erf}(t) \cdot u(t)     {e^{p^2/4} \operatorname{erfc} \left(p/2\right) \over p}  \operatorname{Re} (p) > 0 \,
Notes:

Notes & références

  1. M. Denis-Papin et A. Kaufmann, Cours de calcul opérationnel appliqué, Éditions Albin Michel, Paris, 1967

Voir aussi

Lien interne

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